L’article analyse les comportements de clients particuliers des banques et leur impact en termes d’exercice des options cachées. Les risques subis par la banque sont ensuite illustrés par l’utilisation d’un modèle comportemental, qui dépend essentiellement de taux d’intérêt, appliqué à un portefeuille actif passif pour projeter les flux et mesurer la perte potentielle (VaR). Les résultats montrent que la VaR du portefeuille actif-passif baisse suite à la diminution d’arbitrage des dépôts à vue avec les autres produits du passif bancaire. On constate également, qu’en cas d’absence d’arbitrage des dépôts à vue, la VaR du portefeuille actif-passif est toujours nulle quelque soit le taux de remboursements anticipés.