Volume 23, Issue 1, May 2016, Pages 64–77
Cherif EL MSIYAH1
1 FSJES Ain Sebaâ, Université Hassan II Casablanca, Morocco
Original language: French
Copyright © 2016 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
L’article analyse les comportements de clients particuliers des banques et leur impact en termes d’exercice des options cachées. Les risques subis par la banque sont ensuite illustrés par l’utilisation d’un modèle comportemental, qui dépend essentiellement de taux d’intérêt, appliqué à un portefeuille actif passif pour projeter les flux et mesurer la perte potentielle (VaR). Les résultats montrent que la VaR du portefeuille actif-passif baisse suite à la diminution d’arbitrage des dépôts à vue avec les autres produits du passif bancaire. On constate également, qu’en cas d’absence d’arbitrage des dépôts à vue, la VaR du portefeuille actif-passif est toujours nulle quelque soit le taux de remboursements anticipés.
Author Keywords: comportements de clients, options cachées, option de remboursement anticipé, option d’arbitrage des dépôts à vue, projection de flux, risques actif-passif.
Cherif EL MSIYAH1
1 FSJES Ain Sebaâ, Université Hassan II Casablanca, Morocco
Original language: French
Copyright © 2016 ISSR Journals. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Abstract
L’article analyse les comportements de clients particuliers des banques et leur impact en termes d’exercice des options cachées. Les risques subis par la banque sont ensuite illustrés par l’utilisation d’un modèle comportemental, qui dépend essentiellement de taux d’intérêt, appliqué à un portefeuille actif passif pour projeter les flux et mesurer la perte potentielle (VaR). Les résultats montrent que la VaR du portefeuille actif-passif baisse suite à la diminution d’arbitrage des dépôts à vue avec les autres produits du passif bancaire. On constate également, qu’en cas d’absence d’arbitrage des dépôts à vue, la VaR du portefeuille actif-passif est toujours nulle quelque soit le taux de remboursements anticipés.
Author Keywords: comportements de clients, options cachées, option de remboursement anticipé, option d’arbitrage des dépôts à vue, projection de flux, risques actif-passif.
How to Cite this Article
Cherif EL MSIYAH, “Analyse de comportements de la clientèle de particuliers et leur impact sur le risque actif-passif bancaire,” International Journal of Innovation and Scientific Research, vol. 23, no. 1, pp. 64–77, May 2016.
